第六百六十三章 凱利公式（統(tǒng)計(jì)與概率）

　　事實(shí)上，凱利公式只是讓你在最小風(fēng)險(xiǎn)下，來合理分配投資比例。但如果只依靠凱利公式是完全不可行的。

　　應(yīng)用凱利公式需要有兩個(gè)前提：

　　第一：在游戲中，你的數(shù)學(xué)期望必須為正值。也就是說，這個(gè)游戲需要從數(shù)學(xué)的角度來判斷是否值得參與。

　　第二：?jiǎn)未蜗伦⒌膭俾屎唾r率必須是固定的，但是勝率從獨(dú)立事件上看是不可靠的，我們需要進(jìn)行足夠的游戲次數(shù)才能判斷勝率是否在統(tǒng)計(jì)學(xué)上是固定的。

　　如果只是單次或幾次，玩游戲的話，除了相信運(yùn)氣，其他什么都別信了。

　　比爾·巴特之所以可以贏錢，是因?yàn)樗ㄙM(fèi)很大精力財(cái)力搭建的預(yù)測(cè)系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)之前也提到過，凱利公式在系統(tǒng)中提供減少投資風(fēng)險(xiǎn)的作用，而自定義的 MLR模型其實(shí)就是保證自己賽馬的勝率是較高的，才使得賽馬在數(shù)學(xué)期望上值得玩。